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[单选题]在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。
A.阿尔法系数
B.贝塔系数
C.资产收益率
D.到期收益率
[单选题]资本资产定价模型中,风险系数β通常用于测度投资组合的( )。
A.系统性风险
B.可分散风险
C.市场风险
D.信用风险
[单选题]根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是( ) 关系。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.非线性相关
[判断题]资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是负相关的。()
A.正确
B.错误
[判断题]在资本资产定价模型中,βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。( )
A.正确
B.错误
[多选题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产 定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 ( )
A.A
B.B
[多选题](2012年)资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
A.估计无风险利率时,通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变化,则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
A.估计无风险报酬率时,通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变化,则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多选题]在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。()
A.A
B.B
[判断题]资产管理人在每一风险水平上计算出的能够取得最高收益的投资组合,构成资本资产定价模型中的有效前沿。()
A.正确
B.错误
[判断题]依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。( )
A.正确
B.错误
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论则可以。()
A.正确
B.错误