更多"[单选题]根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益"的相关试题:
[判断题]根据资本资产定价模型(CAPM),在衡量一只证券的期望收益率时,其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。()
A.正确
B.错误
[多选题]根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单选题]根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
[多选题](2014年) 根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[不定项选择题]根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[判断题]根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据资本资产定价模型,市场价格被低估的证券将会()。
A.位于证券市场线的上方
B.位于证券市场线的下方
C.位于证券市场线上
D.位于资本市场线上
[单选题]根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会( )。
A.位于证券市场线的上方
B.位于证券市场线的下方
C.位于证券市场线上
D.位于资本市场线上