更多"[判断题]资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益"的相关试题:
[多选题]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[多选题](2009年)下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券必要收益率的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[单选题]根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是( ) 关系。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.非线性相关
[单选题]资本资产定价模型表明资产的收益由( )组成。
Ⅰ无风险收益率
Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率
Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
[不定项选择题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ.无风险利率
Ⅱ.市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ.风险溢价
Ⅳ.资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ.无风险收益率
Ⅱ.市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ.资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ.资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[判断题]基于资本资产定价模型,如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。( )
A.正确
B.错误
[判断题]依据资本资产定价模型,β系数为1.2,则表明,当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
A.正确
B.错误
[判断题]依据资本资产定价模型,β系数为1.2,则表明,当β指数变化时证券投资组合变化的百分比为1.2%。 ()
A.正确
B.错误
[不定项选择题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ.市价总值
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.市场组合期望收益率
Ⅳ.系统风险
Ⅴ.市盈率
A.A:Ⅰ、Ⅱ
B.B:Ⅰ、Ⅲ
C.C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.D:Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.E:Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度是( )。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险