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[多选题]（2014年） 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单选题]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ） 关系。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.非线性相关
[判断题]根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
A.正确
B.错误
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）
A.正确
B.错误
[单选题]根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。
A.位于证券市场线上方
B.位于资本市场线上
C.位于证券市场线下方
D.位于证券市场线上
[单选题]47.根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
[多选题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是()。
A.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
[单选题]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
A.方差
B.标准差
C.β系数
D.协方差
[单选题].根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A.甲的最优证券组合比乙的好
B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单选题]根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
[判断题]资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[单选题]关于资本资产定价模型，下列说法错误的是（）。
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况
