更多"[多选题]（2014年） 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中"的相关试题:
[多选题]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[多选题]（2009年）下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券必要收益率的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[多选题]（2012年）资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A.估计无风险利率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多选题]下列关于资本资产定价模型中β系数的表述，正确的有（ ）。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
[多选题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产 定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 （ ）
A.A
B.B
[多选题]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[判断题]基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。
A.系统性风险
B.可分散风险
C.市场风险
D.信用风险
[多选题]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[单选题]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ） 关系。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.非线性相关
