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[多项选择]下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
A. 对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行
B. 对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权
C. 对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行
D. 对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
[单项选择]虚值看跌期权的内在价值等于（）
A. 行权价格减去标的价格
B. 标的价格减去行权价格
C. 0
D. 权利金
[多项选择]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
[多项选择]甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
A. 到期日股票价格低于41元
B. 到期日股票价格介于41元至50元之间
C. 到期日股票价格介于50元至59元之间
D. 到期日股票价格高于59元
[单项选择]假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
A. S≥X
B. X-P＜S＜X
C. S=X-P
D. S＜X-P
[单项选择]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
[单项选择]依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 不确定
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
A. 6.89
B. 13.11
C. 14
D. 6
[判断题]看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[多项选择]下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 到期时间
D. 无风险报酬率
[多项选择]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益
[单项选择]某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。
A. 5.5万美元；-5.5万美元
B. 4.5万美元；-4.5万美元
C. 3.0万美元；-3.0万美元
D. 2.5万美元；-2.5万美元
[单项选择]看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
A. 买入期权
B. 卖出期权
C. 欧式期权
D. 货币资产期权
[单项选择]对看跌期权而言，波动率降低，期权价值（）。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[判断题]看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。
[判断题]无论何种看跌期权，其价格的上限为协议价格本身。
