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[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[判断题]看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[单项选择]下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。
A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌.应该购买其看涨期权
B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
[多项选择]随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。
A. 到期期限
B. 标的资产价格
C. 执行价格
D. 波动率
[单项选择]看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
A. 买入期权
B. 卖出期权
C. 欧式期权
D. 货币资产期权
[单项选择]假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
A. S≥X
B. X-P＜S＜X
C. S=X-P
D. S＜X-P
[判断题]看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
[多项选择]标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
A. 看涨期权多头+看跌期权空头
B. 看涨期权空头+看跌期权多头
C. 标的资产多头+看跌期权多头
D. 标的资产多头+看涨期权空头
[多项选择]根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
A. 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升
B. 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升
C. 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降
D. 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
[单项选择]依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 不确定
[多项选择]关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（）。
A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金
B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
[单项选择]（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
A. 备兑看涨期权策略
B. 保护性看跌期权策略
C. 保护性看涨期权策略
D. 抛补式看涨期权策略
[单项选择]一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
A. 看涨期权多头
B. 看涨期权空头
C. 看跌期权多头
D. 看跌期权空头
[多项选择]当投资者买入一手看跌期权时，下列说法正确的是（）。
A. 投资者潜在最大盈利为所支付权利金
B. 投资者潜在最大损失为所支付权利金
C. 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和
D. 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差
[单项选择]看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 无法确定
D. 不变
