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[单项选择]在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A. 股票市价越高，期权的内在价值越大
B. 期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C. 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D. 期权执行价格越高，期权的内在价值越大
[简答题]某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？
[判断题]当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
[简答题]如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
[单项选择]原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A. 2.68
B. 2.38
C. -2.38
D. 2.53
[单项选择]对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比？（）
A. 股利收益率
B. 标的资产市场价值的波动
C. 离到期的时间
D. 目前到到期日的利率水平
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[多项选择]下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 到期时间
D. 无风险报酬率
[单项选择]多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
A. 买进；卖出；卖出
B. 卖出；卖出；买进
C. 买进；买进；卖出
D. 卖出；买进；买进
[判断题]看涨期权的协议价格越低，则该期权的价值就越大。
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[简答题]为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
[单项选择] 以下哪些期权是风险有限收益有限的？（） Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权
A. Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
E. Ⅱ、Ⅲ
[简答题]某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。
[单项选择]下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。
A. 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B. 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C. 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D. 价内期权和平价期权的内在价值为零
