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[判断题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[单选题]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（ ）
A.110
B.1010
C.130
D.1030
[单选题]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（ ）天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出（ ）天持有期的VaR值。
A.1；10
B.10；10
C.1；30
D.10；30
[单选题]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()
A.1 10
B.10 10
C.1 30
D.10 30
[单选题]如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。
A.prob(△P＜VaR)=1-c
B.prob(△P＜VaR)=c
C.prob(△P＞VaR)=c
D.prob(△P＞VaR)=1-c
[多选题]国际清算银行在对银行业的发展和协调进程中发挥着重要作用，下列关于国际清算银行的说法，不正确的是（ ）。
A.刚建立时有7个成员国
B.现成员国已发展至50个
C.总部设在瑞士巴塞尔
D.最初创办的目的是促进各国中央银行之间的合作，为国际金融业务提供便利，并接受委托或作为代理人办理国际清算业务等
E.二战后成为经济合作与发展组织成员国之间的结算机构
[单选题]下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
[判断题]95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]1988 年国际清算银行（BIS）制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的（）。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
[单选题]1988年国际清算银行（简称“BIS”）制定的《巴塞尔协议》规定：开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在()以上，其中核心资本至少为总资本的()。
A.50%；50%
B.50%；8%
C.8%；50%
D.8%；8%
