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[单选题]在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出( )天持有期的VaR值。
A.1;10
B.10;10
C.1;30
D.10;30
[单选题]在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()
A.1 10
B.10 10
C.1 30
D.10 30
[判断题]荷载设计值为恒载的标准值乘以荷载分项系数。
A.正确
B.错误
[单选题]在下列各种情况下,砌体强度设计值乘以小于1的调整系数的是?( )
A.A<0、3m2或用水泥砂浆砌筑时
B.A>0、3m2及用混合砂浆砌筑时
C.当构件所处的位置较重要时
D.当块体或砂浆强度较低时
[单选题]假设为折现率(期先付年金的终值可以用期后付年金的的值乘以()求得
A.(1+i)
B.(1+i)-1
C.(1+i)-n
D.(1+i)n
[单选题]确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数, 不包括( )。
A.金额数目
B.持有期间的长短
C.置信区间的大小
D.观察期间
[单选题]要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须确定的基本要素有( )。
①确定持有期限
②确定波动率
③置信水平的选择
④调整的频率
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
[多选题]VaR模型来自于( )理论的融合。
A.资产定价和资产敏感性分析方法
B.对风险因素的统计分析
C.对资产收益率的估计分析
D.对金融衍生工具的开发
[多选题]VaR模型来自( )等各种金融理论与方法的融合
A.资产敏感性分析方法
B.风险因素统计分析方法
C.资产定价理论
D.市场有效理论
[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
A.期望法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。
A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
[判断题]计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。( )
A.正确
B.错误