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[单选题]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（ ）
A.110
B.1010
C.130
D.1030
[单选题]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（ ）天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出（ ）天持有期的VaR值。
A.1；10
B.10；10
C.1；30
D.10；30
[判断题]荷载设计值为恒载的标准值乘以荷载分项系数。
A.正确
B.错误
[单选题]在下列各种情况下，砌体强度设计值乘以小于1的调整系数的是？（ ）
A.A＜0、3m2或用水泥砂浆砌筑时
B.A＞0、3m2及用混合砂浆砌筑时
C.当构件所处的位置较重要时
D.当块体或砂浆强度较低时
[单选题]假设为折现率(期先付年金的终值可以用期后付年金的的值乘以()求得
A.(1+i)
B.(1+i)-1
C.(1+i)-n
D.(1+i)n
[单选题]确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数， 不包括（ ）。
A.金额数目
B.持有期间的长短
C.置信区间的大小
D.观察期间
[单选题]要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。
①确定持有期限
②确定波动率
③置信水平的选择
④调整的频率
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
[多选题]VaR模型来自于（ ）理论的融合。
A.资产定价和资产敏感性分析方法
B.对风险因素的统计分析
C.对资产收益率的估计分析
D.对金融衍生工具的开发
[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A.期望法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（ ）。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
[多选题]VaR模型来自（ ）等各种金融理论与方法的融合
A.资产敏感性分析方法
B.风险因素统计分析方法
C.资产定价理论
D.市场有效理论
[单选题]网络体系结构模型的国际标准是（ ）。
A.TCP/IP
B.IPX/SPX
C.Novell
D.ISO/OSI
[单选题]从社会进步和制度创新的角度看，20世纪初期国际社会最重大的事件是（ ）。
A.第一次世界大战
B.第三国际成立
C.魏玛共和国成立
D.俄国十月革命
