更多"[单选题]下列关于VaR的描述正确的是( )。
Ⅰ.风险价值是指在"的相关试题:
[判断题]风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )
A.正确
B.错误
[单选题](2016年)下列关于VaR的描述正确的是()。
Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
[单选题]某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
[单选题]巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。
A.5
B.7
C.10
D.15
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。()
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指在一定的持有期给定的置信水平下,利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
[单选题]( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.风险价值
[单选题]( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值