更多"[单选题]（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。"的相关试题:
[单选题]表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[单选题]（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[单选题]表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
[判断题]不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。?
A.DeltA
B.GammA
C.ThetA
D.VegA
[单选题]在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
A.不能确定
B.不受影响
C.应该越高
D.应该越低
[单选题]表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rh。值
D.Theta值
[单选题]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
[单选题]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。
A.-250
B.0
C.205
D.500
[单选题]在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（）。
A.A虚值期权
B.B实值期权
C.C零值期权
D.D平价期权
[判断题]利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将上升，从而使看涨期权的内在价值提高，看跌期权的内在价值减小。（）
A.正确
B.错误
[判断题]权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+ (标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收 盘价）×110％×行权比例。 （ ）
A.正确
B.错误
