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[单选题]表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
[单选题]表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[单选题]表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rh。值
D.Theta值
[单选题]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。
A.-250
B.0
C.205
D.500
[单选题]（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[单选题]（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
[单选题]表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
[判断题]权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+ (标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收 盘价）×110％×行权比例。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]证券监管措施的变化会对证券的市场价格生产影响，因此证券监管措施的变化属于影响证券价格的外部因素。（）
A.正确
B.错误
[判断题]证券监管措施的变化会对证券的市场价格产生影响，因此证券监管措施的变化属于影响证券价格的外部因素（）
A.正确
B.错误
[单选题]Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。
A.看涨期权的Delta∈（0，1）
B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
[单选题]期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
[单选题]某认股权证行权价格为5元，行权比例为1，标的证券价格为8元，该权证内在价值为（ ）。
A.2
B.3
C.4
D.5
