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[判断题]套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。( )
A.正确
B.错误
[单选题]套利定价模型表明在市场均衡状态下( )。
I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率
IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
A.I、II
B.I、III
C.II、IV
D.III、IV
[单选题]套利定价模型表明( )。
Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]套利定价模型表明( )。
①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
②期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④
[判断题]套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()
A.正确
B.错误
[单选题]考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组合
B.的贝塔值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,那么投资者将同时( )
Ⅰ持有空头
A.
Ⅱ持有空头
B.
Ⅲ持有多头
A.
Ⅳ持有多头
B.
A.Ⅲ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ
[判断题]资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
①该组合的期望收益率大于0
②该组合中各种证券的权数之和等于0
③该组合中各种证券的权数之和等于1
①V该组合的因素灵敏度系数等于0
A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④
[单选题]根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A.方差
B.标准差
C.β系数
D.协方差
[单选题]( )认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相 联系。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
[单选题]根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ.市价总值
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.市场组合期望收益率
Ⅳ.系统风险
Ⅴ.市盈率
A.A:Ⅰ、Ⅱ
B.B:Ⅰ、Ⅲ
C.C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.D:Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.E:Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ