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[不定项选择题]根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[多选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
①该组合的期望收益率大于0
②该组合中各种证券的权数之和等于0
③该组合中各种证券的权数之和等于1
①V该组合的因素灵敏度系数等于0
A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率
Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.w1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
A.正确
B.错误
[单选题]关于套利组合满足的条件,下列说法错误的是()。
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
[单选题]套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
A.利用价格的不均衡进行套利
B.资产的合理定价
C.在一定价格水平下如何套利
D.套利的成本