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Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合"的相关试题:
[单选题]套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ）。
I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率
IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
A.I、II
B.I、III
C.II、IV
D.III、IV
[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()
A.正确
B.错误
[单选题]套利定价模型表明（ ）。
①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④
[多选题]套利定价模型表明()。
A.在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
[判断题]套利定价模型（APT)的一个假设是：所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。（）
A.正确
B.错误
[判断题]套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（）
A.正确
B.错误
[单选题]套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（ ）。
A.多
B.少
C.相同
D.不可比
[单选题]下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
[多选题]以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。
A.APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
B.AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
C.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。
( )
A.正确
B.错误
[多选题]套利定价模型在实践中的应用一般包括（ ）。
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
