更多"[不定项选择题]根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
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[单选题]根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]债券收益率包括以下（ ）等形式。
Ⅰ.当期收益率
Ⅱ.到期收益率
Ⅲ.持有期收益率
Ⅳ.赎回收益率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]债券收益率包括以下（ ）等形式。
Ⅰ.当期收益率
Ⅱ.到期收益率
Ⅲ.持有欺收益率
Ⅳ.赎回收益率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]关于收益率曲线,以下表述正确的是()
Ⅰ收益率曲线描述的是利率的期限结构
Ⅱ收益率曲线描述的是利率的风险结构
Ⅲ在一段时期内,收益率曲线的形状和位置通常保持不变
Ⅳ不同时点上,收益率曲线的形状和位置通常不一样
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、IV
[不定项选择题]当期收益率的缺点表现为（ ）。
Ⅰ.零息债券无法计算当期收益
Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
Ⅲ.—般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
Ⅳ.计算方法较为复杂
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
[不定项选择题]当期收益率的缺点表现为（ ）。
Ⅰ.零息债券无法计算当期收益
Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
Ⅲ.一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
Ⅳ.计算方法较为复杂
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
[不定项选择题]到期收益率的影响因素主要有( )。
Ⅰ.票面利率
Ⅱ.债券市场价格
Ⅲ.计息方式
Ⅳ.再投资收益率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[不定项选择题]套利定价理论的假设条件（ ）
Ⅰ.投资者是追求收益的
Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
Ⅳ.投资者是厌恶风险的。
Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
[不定项选择题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
Ⅰ.应与市场预期收益率
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。
Ⅰ.应与市场预期收益率相同
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
[不定项选择题]关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有（ ）。
?Ⅰ.简单收益率在数值上大于时间加权收益率
?Ⅱ.简单收益率在数值上小于时间加权收益率
?Ⅲ.简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系
?Ⅳ.简单收益率可以等于时间加权收益率
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[不定项选择题]关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有()。
Ⅰ.简单收益率在数值上大于时间加权收益率
Ⅱ.简单收益率在数值上小于时间加权收益率
Ⅲ.简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系
Ⅳ.简单收益率可以等于时间加权收益率
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[不定项选择题]权益报酬率指的是（ ）。
Ⅰ.销售净利率
Ⅱ.净资产收益率
Ⅲ.资产净利率
Ⅳ.净值报酬率
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]净资产收益率的计算公式是（ ）。
Ⅰ 销售净利率×净资产周转率
Ⅱ 销售净利率×总资产周转率×财务杠杆
Ⅲ 总资产收益率×利息费用率×(1-税率)
Ⅳ (经营利润率×总资产周转率-利息费用率)×财务杠杆×(1-税率)
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
[不定项选择题]收益现值法中的主要指标有（ ）。
Ⅰ.成新率
Ⅱ.收益率
Ⅲ.折现率
Ⅳ.收益期限
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]股指期货套利的研究主要包括（ ）。
Ⅰ.现货构建
Ⅱ.套利定价
Ⅲ.保证金管理
Ⅳ.冲击成本
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]股指期货套利的研究主要包括（ ）。
Ⅰ.现货构建
Ⅱ.套利定价
Ⅲ.保证金管理
Ⅳ.冲击成本
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
