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[单项选择]设随机变量X的数学期望E(X)=75，方差D(X)=5，用切比雪夫不等式估计得P|X-75|≥k≤0.05，则k等于
A. 0．
B. 10．
C. 20．
D. 30．
[单项选择]设随机变量X的数学期望E(X)=2，方差D(X)=4，则E(X2)=______。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]设随机变量X的期望、方差都存在，则对任意常数C，有
A. E(X-C)2＜DX+E2(X-C)．
B. E(X-C2)2＞DX+E2(X-C)．
C. E(X-C)2=DX+E2(X-C)．
D. ) E(X-C)2=DX-E2
[多项选择]对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[多项选择]下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个
C. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E. 方差就是协方差
[单项选择]设X，Y为随机变量，其期望与方差都存在，则下列与PX=Y=1不等价的是
[单项选择]( )的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[多项选择]设E(X)=2，Var(X)=6，则Y=2X-1的期望与方差分别为( )。
A. E(Y)=4
B. E(Y)=3
C. Var(Y)=24
D. Var(Y)=25
E. Var(Y)=23
[多项选择]概化理论采用方差分析分解测量数据的总体方差，通常把数据总方差分解为（ ）：
A. 目标主效应方差
B. 测量侧面效应方差
C. 各种交互效应方差
D. 相对误差与绝对误差的方差
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[单项选择]某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线(默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率)为( )。
A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向右上倾斜的曲线
D. 一根向左上倾斜的曲线
[单项选择]某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线(默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率)为( )。
A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向右上倾斜的曲线
D. 一根向左上倾斜的曲线
[单项选择]总体方差与样本方差的惟一区别在于( )。
A. 增加一个自由度
B. 减少一个自由度
C. 按样本总量计算
D. 按自由度总量计算
