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[单项选择]设随机变量X的数学期望E(X)=μ,方差D(X)=σ2,则由切比雪夫不等式,有P|X-μ|≥3σ≤______.
[单项选择]设ξ1,ξ2,…,ξn相互独立,且服从同一分布,且有有限的数学期望与方差(方差不为零),n较大时,对任意实数x,概率P(ξ≤x)可以______。
A. 利用ξi的密度函数计算
B. 利用大数定律计算
C. 利用中心极限定理计算
D. 无法计算
[单项选择]设随机变量X的数学期望E(X)=2,方差D(X)=4,则E(X2)=______。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[单项选择]设随机变量X的期望、方差都存在,则对任意常数C,有
A. E(X-C)2<DX+E2(X-C).
B. E(X-C2)2>DX+E2(X-C).
C. E(X-C)2=DX+E2(X-C).
D. ) E(X-C)2=DX-E2
[多项选择]下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个
C. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E. 方差就是协方差
[单项选择]设X,Y为随机变量,其期望与方差都存在,则下列与PX=Y=1不等价的是
[多项选择]概化理论采用方差分析分解测量数据的总体方差,通常把数据总方差分解为( ):
A. 目标主效应方差
B. 测量侧面效应方差
C. 各种交互效应方差
D. 相对误差与绝对误差的方差
[单项选择]总体方差与样本方差的惟一区别在于( )。
A. 增加一个自由度
B. 减少一个自由度
C. 按样本总量计算
D. 按自由度总量计算
[单项选择]设X是一随机变量,x0为任意实数,EX是X的数学期望,则
A. E(X-x0)2=E(X-EX)2.
B. E(X-x0)2≥E(X-EX)2.
C. E(X-x0)2<E(X-EX)2.
D. E(X-x0)2=0.
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道()。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[单项选择]在测验理论中,效度被定义为在一组测量中,与测量目标有关的真实方差(或称有效方差)与()方差的比率。
A. 误差
B. 系统误差
C. 随机误差
D. 总
[单项选择]已知总体X的期望EX=0,方差DX=σ2存在,又X1,…,Xn是来自总体X的简单随机样本,其均值为X,则σ2的无偏估计量是