更多"设E(X)=2,Var(X)=6,则Y=2X-1的期望与方差分别为( "的相关试题:
[填空题]设随机变量X和Y的数学期望都是2,方差分别为1和4,而相关系数为0.5,则根据切比雪夫不等式P{∣X-Y∣≥6}≤()。
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]设两个相互独立的随机变量X和Y的方差分别为4和2,则随机变量3X-2Y的方差是( )。
A. 8
B. 16
C. 28
D. 44
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立,它们的均值分别为1与2,方差分别为4与9,则Y=2X1-X2的均值与方差分别为( )。
A. E(Y)=0
B. E(Y)=4
C. Var(Y)=25
D. Var(y)=4
E. Var(Y)=7
[判断题]马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标,从而进行决策。( )
[单项选择]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[多项选择]对资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n[2]个,其中方差项有n项,协方差项有n·(n-1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立,它们的均值分别为3与4,方差分别为1与2,则Y=4X1-2X2的均值与方差分别为(
)。
A. E(=4
B. E(=20
C. Var(=8
D. Var(=14
E. Var(=24
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立,它们的均值分别为3与4,方差分别为1与2,则y=4X1+2X2的均值与方差分别为(
)。
A. E(=4
B. E(=20
C. var(=14
D. var(=24
E. var(=15
[多项选择]下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[判断题]方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度,所以可以用来衡量金融投资的风险。
[填空题]一个二项分布的随机变量,其数学期望与方差之比为4/3,则该分布的参数P=()
[多项选择]在有4个水平的单因子方差分析中,在每个水平下重复试验4次,在每个水平下试验数据的标准差分别为1,2,3,4,则()。
A. 误差平方和为9
B. 误差平方和为10
C. 总平方和的自由度为16
D. 误差平方和的自由度为12
E. 因子平方和的自由度为3
[判断题]对于任意两个具有相同期望报酬的彩票,不管它们的期望报酬如何,风险回避者总是购买收益方差较小的彩票。
[单项选择]( )的理论基础主要是:证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,风险则由其期望收益率的方差来衡量,证券收益率服从正态分布,理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[单项选择]小麦株粒重的F2、B1、B2三个世代的表现型方差分别为500、400和450,则株粒重的狭义遗传力为( )。
A. 85%
B. 60%
C. 30%
D. 15%