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[判断题]95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。
A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[判断题]时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。
A.后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
B.后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
C.后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
D.后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
[判断题]其他条件相同时，置信水平越大，所需要的样本量也就越大。（）
A.正确
B.错误
[单选题]假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
[单选题]在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（ ）置信水平比较合理。
A.5％
B.30％
C.50％
D.95％
[单选题]如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。
A.prob(△P＜VaR)=1-c
B.prob(△P＜VaR)=c
C.prob(△P＞VaR)=c
D.prob(△P＞VaR)=1-c
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。
A.90%?99%
B.90%?95%
C.95%?99%
D.95%?99.9%
[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
[单选题]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[判断题]投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?
A.正确
B.错误
