更多"[单选题]证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。
Ⅰ.收益包含承"的相关试题:
[不定项选择题]证券市场线方程表明，在市场均衡时，()。
Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿
Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。
Ⅰ.收益包括承担系统风险的补偿
Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
[单选题]证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与()存在着线性关系。
A.标准差
B.方差
C.β
D.相关系数
[判断题]证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]资本资产定价模型表明资产的收益由（ ）组成。
Ⅰ无风险收益率
Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率
Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
[单选题]如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）。
A.恰好识别
B.过度识别
C.不可识别
D.可以识别
[多选题]证券组合理论认为，投资收益包含对承担风险的补偿，而且（）
A.承担风险越小，收益越高
B.承担风险越小，收益越低
C.承担风险越大，收益越低
D.承担风险越大，收益越高
[不定项选择题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。
Ⅰ．无风险收益率
Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ）。
I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率
IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
A.I、II
B.I、III
C.II、IV
D.III、IV
[单选题]套利定价模型表明（ ）。
①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④
[单选题]套利定价模型表明（ ）。
Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是()。
A.对总风险的补偿
B.对放弃即期消费的补偿
C.对系统风险的补偿
D.对总风险的补偿
[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ．无风险利率
Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ．风险溢价
Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]（ ）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森α
D.证券市场线
[判断题]有效市场假说表明，在有效的市场中，投资者可以获得超出风险补偿的超额收益。()
A.正确
B.错误
