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[单选题]根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数2
之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、2为横坐标的平而坐标系中的直线被称为( )。
A.压力线
B.证券市场线
C.支持线
D.资本市场线
[单选题]根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（ ）。
A.压力线
B.证券市场线
C.支持线
D.资本市场线
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
[单选题]()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。
A.马柯威茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.凯恩斯
[判断题]在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。（）
A.正确
B.错误
[判断题]根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
A.正确
B.错误
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
A.正确
B.错误
[单选题]套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ）。
I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率
IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
A.I、II
B.I、III
C.II、IV
D.III、IV
[单选题](2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。
A.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
B.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
C.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
D.可行投资组合集内部任意可行组合
[单选题]套利定价模型表明（ ）。
Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]套利定价模型表明（ ）。
①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④
