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[单选题]根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的期望收益率E（r)和β系数之间呈线性关系；反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标，β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（）
A.支撑线
B.证券市场线
C.压力线
D.资本市场线
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（ ）。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
[单选题](2016年)根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
[单选题]在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
[单选题]()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。
A.马柯威茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.凯恩斯
[判断题]根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
A.正确
B.错误
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
A.正确
B.错误
[单选题](2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。
A.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
B.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
C.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
D.可行投资组合集内部任意可行组合
[单选题]在组合投资理论中，有效证券组合是指()。
A.可行域内部的所有组合
B.可行域内部任意可行组合
C.可行域的左边界上的任意可行组合
D.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。
A.相关系数
B.贝塔系数
C.利率
D.Alpha系数
