更多"[单选题]关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响,以下说法正确的是("的相关试题:
[单选题]资产收益之间的相关性( )影响投资组合的风险,( )影响投资组合的预期收益率。
A.会:也会
B.不会;也不会
C.会;不会
D.不会;会
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。()
A.正确
B.错误
[单选题]在投资收益组合中使用( )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
A.均值
B.方差
C.协方差和相关系数
D.期望
[单选题]各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
A.不会,不会
B.不会,会
C.会,不会
D.会,会
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[判断题]只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
[单选题]( )系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
A.α
B.σ
C.β
D.ρ
[单选题]由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素,大多数资产的收益之间都会存在一定的( )。
A.相关性
B.无关性
C.不确定性
D.偶然性
[判断题]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则上升。 ()
A.正确
B.错误
[判断题]资产管理人在每一风险水平上计算出的能够取得最高收益的投资组合,构成资本资产定价模型中的有效前沿。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,会导致证券市场线( )。
A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降
[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0
B.-1
C.1
D.2