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[单选题]( )系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
A.α
B.σ
C.β
D.ρ
[判断题]证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券市场线方程表明:单个证券的期望收益率与()存在着线性关系。
A.标准差
B.方差
C.β
D.相关系数
[单选题]( )衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。
A.α系数
B.β系数
C.ρ系数
D.σ系数
[判断题]在资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的系统风险大小。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。
A.10%
B.12%
C.16%
D.18%
[判断题]在证券资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的风险大小。()
A.正确
B.错误
[判断题]β 是衡量资产相对风险的一项指标。β 大于 1 的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
A.正确
B.错误
[判断题]2 是衡量资产相对风险的一项指标。2 大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。( )
A.正确
B.错误
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[判断题]口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。( )
A.正确
B.错误
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[判断题]无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。
A.正确
B.错误
[单选题]某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算