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[单选题]单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示( )。
A.时期内i证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
D.为斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
[单选题]下列对因素模型描述正确的是( )。
I因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
Ⅱ因素模型建立在证券关联性基础上
Ⅲ认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致
Ⅳ不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度
A.I、II、Ⅲ、IV
B.I、II、Ⅲ
C.I、II
D.I、II、IV
[不定项选择题]下列对因素模型描述正确的是( )。
Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
Ⅱ.因素模型建立在证券关联性基础上
Ⅲ.认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致
Ⅳ.不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[判断题]证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]以收益率形成过程的多因子模型为基础,认为证券收益率与一组因子线性相关,这组因子代表资产收益率的一些基本因素,且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是( )。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
[单选题]根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A.方差
B.标准差
C.β系数
D.协方差
[单选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。
A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
C.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
D.所使用的权数之和可以不等于1
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )
I应与市场预期收益率相同
Ⅱ可被用作资产估值
Ⅲ可被视为必要收益率
IV与无风险利率无关
A.I、II、IV
B.I、II、III
C.II、III、IV
D.II、III
[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
Ⅰ应与市场预期收益率相同
Ⅱ可被用作资产估值
Ⅲ可被视为必要收益率
Ⅳ与无风险利率无关
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
[判断题]套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()
A.正确
B.错误
[多选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的有()。
A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D.所使用的权数可以是正,也可以为负