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[单选题]对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。
A.0．5
B.0
C.-1
D.1
[单选题]关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）
A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
[判断题]构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。
A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确
[单选题]证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地()
A.降低系统风险
B.降低非系统风险
C.规避通货膨胀风险
D.降低不可分散的风险
[单选题](2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高；不受
B.高；受到
C.低：不受
D.低；受到
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[多选题]某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有( )。
A.长期债券的期望收益率为5%
B.股票的期望收益率为12．5%
C.该项资产组合的期望收益率为11%
D.长期债券的期望收益率为3%
E.股票的期望收益率为7．5%
[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[单选题]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
[单选题]假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A.大于1
B.等于零
C.等于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和
[单选题]对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）
Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ
C.Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ Ⅳ
[判断题]将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。( )
A.正确
B.错误
