更多"[单选题]对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有"的相关试题:
[单选题]关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）
Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ
C.Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ Ⅳ
[单选题](2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。
A.0．5
B.1
C.-1
D.0
[单选题]在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。
A.0
B.05
C.-1
D.1
[多选题]市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
[单选题]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-标准差坐标系中的组合线为（）。
A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.射线
[单选题]在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[单选题]在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A.一条光滑的曲线段
B.一条折线
C.一条直线段
D.一个无限区域
[不定项选择题]当由多种证券（不少于三种证券）构成证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点（ ）。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]当由多种证券（不少于三种证券）构成证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点（ ）。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[判断题]假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
A.正确
B.错误
[不定项选择题]假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合
A、
B、C：
(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
那么()。
Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()
A.正确
B.错误
