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[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0
B.-1
C.1
D.2
[单选题]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0．5
B.0．9
C.1
D.1．1
[单选题]组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策
A.⑤①②③④
B.①⑤②③④
C.①⑤③④②
D.⑤①③②④
[单选题]关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）
A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
[不定项选择题]共用题干
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。根据案例四回答84～85题。
张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下，因此她希望进一步调整资产组合，根据两种资产的相关性，该组合标准差最低可以降至()。
A.10.89%
B.11.52%
C.12.16%
D.8.54%
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[单选题]组合管理的基本环节包括（ ）。
①确定投资目标
②选择资产
③构建证券投资组合
④投资组合业绩评估
A.①②③④
B.①②③
C.①③④
D.②③④
[判断题]对于那些有负债的机构来说，在通过资产配置构建投资组合时可暂时不考虑负债。（）
A.正确
B.错误
[单选题]()是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。
A.投资规划
B.消费支出规划
C.现金规划
D.退休养老规划
[判断题]若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。()
A.正确
B.错误
[单选题]在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。
A.为零
B.为正
C.为负
D.无法确定符号
[判断题]对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。
A.正确
B.错误
