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[单选题]某客户买入看跌期权,则下列说法错误的是
A. 客户须支付期权费
B. 客户到期时必须执行期权
C. 客户可以用于规避风险
D. 客户同时保留了获取额外收益的机会
[单选题]投资者为了防范价格波动风险买入看跌期权以降低价格波动风险，该投资者所采取的风险应对措施属于（）。
A.分担
B.降低
C.回避
D.接受
[多选题]对于购买 1 份股票,同时购买该股票 1 份看跌期权组成的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价),下列说法正确的有( )。
A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益
D.股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
[判断题]外汇期权可分为买方期权和卖方期权,买方期权也叫看涨期权,卖方期权又称看跌期权
A.正确
B.错误
[多选题]客户在我行买入执行价格6.95的美元看涨/人民币看跌期权,卖出执行价格6.77的美元看跌/人民币看涨期权,下列说法正确的是( )
A. 客户具有结汇背景
B. 客户具有购汇背景
C. 人民币出现大幅升值,银行可能要求客户追加履约保障
D. 人民币出现大幅贬值,银行可能要求客户追加履约保障
[判断题]利率上限期权可以看做是利率看跌期权( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户在我行卖出执行价格 6.40的美元看涨/人民币看跌期权,买入执行价格 6.40的美元看跌/人民币看涨期权,卖出执行价格6.33的美元看跌/人民币看涨期权,下列说法错误的是( )。
A.到期市场价格在 6.33下方,客户按照 6.33价格购汇
B.到期市场价格在 6.33-6.40之间时,客户按照市场价格在我行结汇
C.到期市场价格在 6.40上方,客户按照 6.40价格结汇
D.到期市场价格在 6.33-6.40之间时,客户按照市场价格在我行购汇
[多选题]以下哪些因素与美元看涨/人民币看跌期权的期权费成正相关( )
A. 美元兑人民币汇率波动率
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 美元兑人民币汇率即期价格
[多选题]若客户在我行买入5个月美元看涨/人民币看跌期权,执行价格为7.01。现在距到期还有2个月,当前2个月远购价格为6.98.若客户在当前时点反向平仓,则下列哪些交易无法实现目的( )
A. 买入5个月执行价格为7.01的美元看跌/人民币看涨期权
B. 买入2个月执行价格为7.01的美元看跌/人民币看涨期权
C. 卖出5个月执行价格为6.98的美元看涨/人民币看跌期权
D. 卖出2个月执行价格为6.98的美元看涨/人民币看跌期权
[多选题]甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。
A.预计标的股票市场价格将小幅下跌
B.预计标的股票市场价格将小幅上涨
C.预计标的股票市场价格将大幅上涨
D.预计标的股票市场价格将大幅下跌
[单选题]假设某客户6个月后将收到10万欧元,为规避汇率风险,购买欧元看跌的欧式看跌期权,执行价格为EUR/USD=1.1。期权费为100bp,总额为1000 美元。如果到期日,市场汇率为EUR/USD=1.20,则该客户应当( )
A. 行权,以1.1的汇率卖出欧元
B. 行权,以1.2的汇率卖出欧元
C. 不行权,以1.1的汇率卖出欧元
D. 不行权,以1.2的汇率卖出欧元
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执
行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产
的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧
式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元, 看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]同时卖出某一股票的看涨期权和看跌期权,他们的执行
价格和到期日价格均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
[单选题]假定其他因素不变,下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的是( )。
A.执行价格降低
B.到期期限延长
C.股价波动率加大
D.无风险报酬率增加
[单选题]假定其他条件不变,下列各项中,会导致美式看跌期权价值下降的是( )。
A.无风险利率下降
B.标的股票发放红利
C.标的股票价格上涨
D.标的股票股价波动率增加
[判断题]卖出套期保值可以采用卖出期货建仓、远期卖出、卖出看跌期权等方式。
A.正确
B.错误
[单选题]金枫公司股票的当前市价为 10 元,有一种以该股票为
标的资产的看跌期权,执行价格为 8 元,到期时间为三个月,期
权价格为 3.5 元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是
( )。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为 2 元
C.该期权的时间溢价为 3.5 元
D.买入一股该看跌股权的最大净收入为 4.5 元
