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[多选题]对于购买1份股票,同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价),下列说法正确的有( )。
A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益
D.股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
[多选题]对于购买 1 份股票,同时购买该股票 1 份看跌期权组成 的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价),下列说 法正确的有( )。
A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益
D.股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
[判断题]外汇期权可分为买方期权和卖方期权,买方期权也叫看涨期权,卖方期权又称看跌期权
A.正确
B.错误
[单选题]假设某客户6个月后将收到10万欧元,为规避汇率风险,购买欧元看跌的欧式看跌期权,执行价格为EUR/USD=1.1。期权费为100bp,总额为1000 美元。如果到期日,市场汇率为EUR/USD=1.20,则该客户应当( )
A. 行权,以1.1的汇率卖出欧元
B. 行权,以1.2的汇率卖出欧元
C. 不行权,以1.1的汇率卖出欧元
D. 不行权,以1.2的汇率卖出欧元
[单选题]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[判断题]利率上限期权可以看做是利率看跌期权( )
A.正确
B.错误
[多选题]甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。
A.预计标的股票市场价格将小幅下跌
B.预计标的股票市场价格将小幅上涨
C.预计标的股票市场价格将大幅上涨
D.预计标的股票市场价格将大幅下跌
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执 行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组
合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权,执
行价格均为 50 元,到期日相同,看涨期权的价格为 5 元,看跌
期权的价格为 4 元。如果到期日的股票价格为 48 元,该投资组合的净损益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]同时卖出某一股票的看涨期权和看跌期权,他们的执行
价格和到期日价格均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
[多选题]以下哪些因素与美元看涨/人民币看跌期权的期权费成正相关( )
A. 美元兑人民币汇率波动率
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 美元兑人民币汇率即期价格
[单选题]买入看跌期权的最大损失是( )
A. 零
B. 期权费
C. 标的资产的市场价格
D. 无穷大
[单选题]某客户买入看跌期权,则下列说法错误的是
A. 客户须支付期权费
B. 客户到期时必须执行期权
C. 客户可以用于规避风险
D. 客户同时保留了获取额外收益的机会
[单选题] 甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产 的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错 误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产
的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,错误的是( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
