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[多选题]若客户基于出口收汇进行套期保值,签约3个月期限买入执行价格6.70的美元看跌/人民币看涨期权,期权费500点,假设目前各期限掉期点为均为0,客户经理在营销中正确的营销用语是( )
A. 我们认为未来人民币有机会升值到6.65下方,建议签约该产品获取人民币升值收益
B. 如果觉得期权费太贵,可以考虑适当调低点执行价格
C. 我们觉得未来人民币汇率不确定性较大,存在的大幅贬值可能,因此建议签约该产品在防范人民币升值的情况下,有机会获取人民币贬值带来的收益
D. 如果觉得期权费太贵,可以考虑缩短到到期日
[多选题]客户在我行买入执行价格6.95的美元看涨/人民币看跌期权,卖出执行价格6.77的美元看跌/人民币看涨期权,下列说法正确的是( )
A. 客户具有结汇背景
B. 客户具有购汇背景
C. 人民币出现大幅升值,银行可能要求客户追加履约保障
D. 人民币出现大幅贬值,银行可能要求客户追加履约保障
[多选题]客户在我行卖出执行价格 6.40的美元看涨/人民币看跌期权,买入执行价格 6.40的美元看跌/人民币看涨期权,卖出执行价格6.33的美元看跌/人民币看涨期权,下列说法错误的是( )。
A.到期市场价格在 6.33下方,客户按照 6.33价格购汇
B.到期市场价格在 6.33-6.40之间时,客户按照市场价格在我行结汇
C.到期市场价格在 6.40上方,客户按照 6.40价格结汇
D.到期市场价格在 6.33-6.40之间时,客户按照市场价格在我行购汇
[多选题]客户在我行买入6个月期限区间为6.95-7.03的美元看跌/人民币看涨价差期权,结构为客户买入执行价格为7.03的美元看跌期权,同时卖出执行价格为6.95的美元看跌期权,下列说法错误的是( )
A. 到期市场价在6.95下方时,客户能够按照6.95的价格结汇
B. 到期市场价在7.03上方时,客户能够按照7.03的价格结汇
C. 到期市场价在6.95至7.03之间时,客户能够按照7.03的价格结汇
D. 到期市场价在6.95至7.03之间时,客户能够按照7.03的价格结汇
[判断题]获得了到期按协定价格卖出 100万欧元、买入相应数量美元的权利,这种行为称为买入欧元看涨期权。( )
A.正确
B.错误
[单选题]甲企业在我行办理一笔100万美元的结汇业务,办理时的现汇买入价是6.7705,我行给予甲企业优惠100个点,那么优惠后的牌价应该是以下哪个价格?( )
A.6.7805
B.6.7715
C.6.8705
D.7.7705
[单选题]某人买入10000英镑看涨期权，则（ ）。
A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑
B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑
D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
[多选题]以下哪些因素与美元看涨/人民币看跌期权的期权费成正相关( )
A. 美元兑人民币汇率波动率
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 美元兑人民币汇率即期价格
[判断题]“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的;“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
A.正确
B.错误
[单选题]企业买入国债看涨期权,就是具有在行权日按照行权价()。
A.买入该国债标的的义务
B.买入该国债标的的权利
C.卖出该国债标的的义务
D.卖出该国债标的的权利
[单选题]目前我行人民币兑美元即期汇率牌价为6.8700/6.8850,某出口客户来我行结汇,我行给予其优惠70点的报价,则该客户真实结汇价格为( )
A. 6.863
B. 6.877
C. 6.878
D. 6.892
[单选题]某时点我行发布的美元牌价为6.9385/95,某重点客户欲结汇1000万美元,我行给予其30个点优惠,则结汇价为( )
A. 6.9355
B. 6.9415
C. 6.9365
D. 6.9425
[单选题]某客户在我行有1笔远期结汇100万美元,剩余期限为3个月,成交汇率为7.1。客户此时提出违约,我行的即期报价为7.1220/7.1240,3个月掉期点报价为100/120,则客户违约的盈亏为( )BP
A. 亏320
B. 亏340
C. 亏360
D. 无法计算
[单选题]当前GBP/USD:1.8100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.8500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,交易日是2014年6月1日,起息日是2014年6月3日,到期日是2014年6月15日,交割日是2014年6月17日,协定汇率是1.8100,期权面值是100000英镑,期权费率是0.96%。到期日前客户未平仓,则:如果2014年6月15日GBP/USD:1.8033,客户合理判断是否执行期权后,客户的综合损益是多少?( )
A.-GBP560
B.-GBP600
C.-GBP760
D.-GBP960
[单选题]当前GBP/USD:1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,为期两周,期权面值是100000英镑,期权费率是0.96%。如果期权到期时GBP/USD的汇率是1.6600,以下关于客户行权的说法正确的是()。( )
A.不会执行期权
B.会执行期权,综合损益为USD3454.40
C.会执行期权,综合损益为USD3272.40
D.会执行期权,综合损益为USD3282.40
[判断题]某日,我行3个月期售汇方向正常区间宝报价为[6.2600,6.2601];若客户在我行叙做组合区间宝,通过宽区间宝能将3个月期区间宝报价优化150个点,则客户组合区间宝中的售汇方向窄区间宝价格为[6.2750,6.2751]。( )
A.正确
B.错误
[单选题]假设某进出口企业在3个月后需要支付美元货款,为防范3个月后美元升值, 可通过( )方式实现套期保值
A. 买入美元看涨期权
B. 买入美元看跌期权
C. 卖出美元看涨期权
D. 卖出美元看跌期权
[单选题]假设某进出口企业在6个月后需要对外支付美元货款,为防范6个月后美元升值, 可通过( )方式实现套期保值
A. 买入美元看涨期权
B. 卖出美元看涨期权
C. 买入美元看跌期权
D. 卖出美元看跌期权
[单选题]金枫公司股票当前市价 20 元,有一种以该股票为标的
资产的 6 个月到期的看涨期权,执行价格为 25 元,期权价格为
4 元,该看涨期权的内在价值为( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
