更多"[单选题](单选题) ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特"的相关试题:
[判断题]风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来,而不是通过宏观经济的因素反映。
A.正确
B.错误
[单选题]投资组合的风险要与客户的哪些要素相匹配？(
A.流动性要求
B.资金规模大小
C.风险承受能力
D.风险意识
[单选题]以下不属于投资组合市场风险管理措施的是()。
A.可运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对极端市场波动的承受能力
B.应关注投资组合的风险调整后收益
C.应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制
D.对投资者申购和赎回意愿进行跟踪
[单选题]关于投资组合的风险,下列说法错误的是( )。
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
[单选题]表外信贷资产风险因素变化影响风险分类等级的，应在（ ）完成分类认定或调整。
A.当月月底前
B.月初
C.月中
D.下月初
[单选题]关于投资组合的风险分散化,下列说法错误的是()。
A.当投资组合中的资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统风险
B.投资组合的非系统风险随组合中资产数量的增加而减少
C.投资组合的系统风险随组合中资产数量的增加而减少
D.投资组合总风险随组合中资产数量的增加而减少
[单选题]( )主要是指投资标的价格的波动导致投资组合无法达成投资目标的风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险)主要是指投资标的价格的波动导致投资组合无法达成投资目标的
D.操作风险
[判断题]当作业风险因素发生变化时，应重新进行风险评估（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]关于分散化投资对投资组合风险的影响,以下说法错误的是( )。
A.随着投资的资产数量的增加,非系统风险会逐渐降低
B.随着投资的资产数量的增加,投资风险会逐渐降低到零
C.随着投资的资产数量的增加,系统风险所占的比重会逐渐上升
D.随着投资的资产数量的增加,整个投资组合的风险会逐渐降低
[单选题]在各种风险发生前，对风险因素、风险性质及后果、识别方法及效果以及风险类型及其产生的根源等进行分析判断，以便下一步对风险进行计量与评估，这是( )。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
[判断题]当作业风险因素发生变化时，应重新进行风险动态评估。( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上将（ ）融入传统审计方法之中进而获取审计证据形成审计结论的一种审计取证模式。
A.风险控制方法
B.抽样技术方法
C.系统评价方法
D.流程描述法
