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[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用 的总敞口头寸应为( )。
A.-370
B.280
C.350
D.370
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。
A.70
B.280
C.350
D.650
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸根据表中数据和第(1)题的计算结果,计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别 为( )。
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发 生什么样的变化,所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。表4—1某银行资产负债表
A.交易性外汇敞口
B.非交易性外汇敞口
C.基准风险
D.收益率曲线风险
[单选题]单选题(本题0.5分)假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元,专项 准备1亿元,特种准备1亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为()。
A.15%
B.20%
C.35%
D.50%
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行2010年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为50%,则贷款实际计提准备为()亿元。
A.330
B.550
C.1100
D.1875
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿 元。若要保证不良贷款率不高于2%,则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。
A.200
B.300
C.600
D.800
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳 元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。
A.140
B.150
C.120
D.230
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期 分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损 失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。
A.外部事件
B.内部流程
C.人员因素
D.系统缺陷
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行期初可疑类贷款余额为40亿元,其中10亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款 处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。
A.40%
B.25%
C.62.5%
D.37.5%
[多选题]多选题(本题1.5分)假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新 定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于两方面的因素是( )。
A.持有资本的数量(资本充足率计算公式的分子),面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分母)
B.持有资本的数量(资本充足率计算公式的分母),面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分子)
C.持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分子),预期风险水平(资本充足率计算公式的分母)
D.预期风险水平(资本充足率计算公式的分母),持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分子)
[单选题]单选题(本题0.5分)一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是( )。
A.现金
B.同业借款
C.可出售的贷款组合
D.银行的房产
[单选题]单选题(本题0.5分)如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么 该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。
A.300
B.500
C.700
D.1000
[判断题]判断题(本题1分)现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是()。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本
[单选题]单选题(本题0.5分)假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以( )。
A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
[单选题]单选题(本题0.5分)资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是( )。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实收资本
