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[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]单选题(本题0.5分)在情景假设中,下列选项不包括在假设条件里的是( )。
A.外部市场假设
B.银行整体假设
C.产品行为假设
D.产品种类假设
[单选题]单选题(本题0.5分)战略风险管理的基本假设不包括( )。
A.如果采取适当的措施,风险可以完全避免
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会
[单选题]单选题(本题0.5分)假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违 约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
[单选题]单选题(本题0.5分)以下商业银行资产的流动性由弱到强排序是()。(1)国债(2)同业拆借(3)在子公司的投资(4)公 司债券
A.(1)(2)(3)(4)
B.(3)(2)(4)(1)
C.(2)(4)(1)(3)
D.(3)(4)(2)(1)
[单选题]单选题(本题0.5分)某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损 失率为( )。
A.40%
B.60%
C.70%
D.80%
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
[多选题]多选题(本题1.5分)某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款,根据《商业银行资本管理办法(试行)》,出现下列哪些情况时,该公司将被A银行视为违约客户()。
A.为优化资产结构,2009年7月4日,A银行以1000万元的价格将该笔贷款出手给B银行
B.截止2010年2月15日,该公司仍未偿还该笔贷款
C.考虑到贷款的质量下降,2009年9月,A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备
D.0年1月4日,A银行与该公司签订贷款重组协议,免除其70万元的利息,该公司偿还200万元的贷款本金,剩 余800万元2010年7月3日偿还,年利率6%
E.9年7月,由于经营不善,该公司向法院申请破产
[判断题]判断题(本题1分)风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可 收回的金额为( )。
A.1455.00万元
B.1455.41万元
C.957.57万元
D.960.26万元
[多选题]多选题(本题1.5分)某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款,到年底时,由于企业财务 状况恶化,无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失,银行紧急与企业磋商进行贷款重组,则下列重组措施可行的有( )。
A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告
B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
C.要求企业先偿还500万元,剩余部分展期半年
D.将该笔贷款调整为信用贷款
E.给予企业25%的利息减免
[单选题]单选题(本题0.5分)( )旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
A.敏感性测试
B.情景分析
C.情景测试
D.敏感性分析
[多选题]多选题(本题1.5分)在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有( )。
A.公司的整体战略
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.整体经济指标
E.信用风险参数
[单选题]单选题(本题0.5分)假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性 投资者的是( )。
A.卖出永久债券
B.买入即将到期的20年期债券
C.买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券
D.买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主,而资金主要来 源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升,则该银行资产负债所面临的最 主要的市场风险是( )。
A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
[判断题]判断题(本题1分)压力测试对情景假设的敏感度一般,因此,压力测试结果的绝对值充满了不确定性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB,其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6%、5%和4%,则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为( )。
A.82.4%
B.70%
C.85.7%
D.86.5%
