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[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]单选题(本题0.5分)假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以( )。
A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
[单选题]单选题(本题0.5分)某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2 的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
[多选题]多选题(本题1.5分)总风险加权资产等于()加权资产的总和。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险
E.操作风险
[判断题]判断题(本题1分)资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违 约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
[单选题]单选题(本题0.5分)资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[单选题]单选题(本题0.5分)下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是()。
A.股票
B.现金
C.同业借款
D.公司债券
[单选题]单选题(本题0.5分)狭义的资产证券化即( )。
A.实体资产证券化
B.证券资产证券化
C.信贷资产证券化
D.现金资产证券化
[单选题]单选题(本题0.5分)资产收益率的计算公式为()。
A.资产收益率=税后净收入/资本金总额
B.资产收益率=税后净利润/资本金总额
C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入/资产总额
[单选题]单选题(本题0.5分)在证券交易所资产支持证券存续期,资产服务机构的风险管理职责不包括( )。
A.按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责,监测基础资产质量变化情况
B.按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的 机制
C.积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作,发现影响专项计划资产安全、投资者利益 等风险事项及时告知管理人
D.监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况,发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托 管协议约定的,应当要求改正,未能改正的,应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告
[单选题]单选题(本题0.5分)风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来抵消标的资产潜在损失的 一种策略性选择。
A.正相关
B. 无 关
C.负相关
D.以上都不对
[多选题]多选题(本题1.5分)不良资产处置的方法包括()。
A.清收处置
B.贷款重组/债务重组
C.不良资产证券化
D.贷款核销
E.国务院接管
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主,而资金主要来 源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升,则该银行资产负债所面临的最 主要的市场风险是( )。
A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期 分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发 生什么样的变化,所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。表4—1某银行资产负债表
A.交易性外汇敞口
B.非交易性外汇敞口
C.基准风险
D.收益率曲线风险
[单选题]单选题(本题0.5分)下列属于流动性最差的资产的是( )。
A.现金
B.活期存款
C.无法出售的贷款
D.股票
[单选题]单选题(本题0.5分)如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年, 那么久期缺口等于( )。
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1
[单选题]单选题(本题0.5分)( )是最常见的资产负债的期限错配情况。
A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短
