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[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0．10，违约损失率（LGD）是0．50。假设 该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币， 则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行某笔贷款,借款人的违约概率为1%,贷款的违约损失率为30%,贷款违约风险暴露为2000万元, 则该笔贷款的预期损失( )万元。
A.60
B.8
C.6
D.20
[单选题]单选题(本题0.5分)影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多,其中清偿优先性属于( )。
A.项目因素
B.行业因素
C.地区因素
D.宏观性因素
[判断题]实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有()。
A.企业所处行业
B.清偿优先性
C.企业的资本结构
D.宏观经济周期
E.地区因素
[单选题](单选题）
某商业银行当期信用评级为B级法人借款人违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50,。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
[单选题]内部评级法通过估计各类信用风险暴露的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)及期限(M)等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对()的计量。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
[多选题]多选题(本题2分)
(2021年真题)违约责任承担的形式有( )。
A.补救措施
B.定金责任
C.继续履行
D.支付违约金
E.赔偿损失
[单选题]单选题(本题0.5分)某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。
A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术,下列说法有误的是()。
A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的 违约概率
B.评级映射时,内部评级标准与外部机构评级标准可相互比较
C.评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务 人的违约风险,并反映债项的特征
[单选题]单选题(本题0.5分)下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
[单选题]单选题(本题0.5分)违约损失率的计算公式是()。
A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率/2
C.LGD=1-回收率/3
D.LGD=1-回收率/4
[单选题]单选题(本题0.5分)若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目名义金额×信用转换系数
D.表外项目名义金额/信用转换系数
[单选题]单选题(本题0.5分)在情景假设中,下列选项不包括在假设条件里的是( )。
A.外部市场假设
B.银行整体假设
C.产品行为假设
D.产品种类假设
[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项不属于违约概率模型的是( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于违约的说法,正确的有( )。
A.违约的定义是内部评级法的重要定义
B.如果某债务人被认定为违约,银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基 础
D.如果内部评级基于整个企业集团,并依据企业集团评级进行授信,集团内任一债务人违约应被视为集团 内所有债务人违约的触发条件
E.如果某债务人被认定为违约,是否对关联债务人实行交叉违约认定,取决于关联债务人在经济上的相互 依赖和一体化程度
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于违约概率的说法,不正确的有( )。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该 级别的违约概率
[单选题]单选题(本题0.5分)战略风险管理的基本假设不包括( )。
A.如果采取适当的措施,风险可以完全避免
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会
[判断题]判断题(本题1分)银行对企业客户的信用评级如违约概率建模,使用了大量财务报表科目信息。( )
A.正确
B.错误
