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[单项选择]美式看跌期权( )执行。
A. 可以在未来的任何时刻
B. 只能在分派红利后
C. 只能在到期日
D. 可以在到期日或之前的任何一天
[单项选择]美式看涨期权允许持有者（）。
A. 在到期日或到期日前卖出标的资产
B. 在到期日或到期日前购买标的资产
C. 在到期日卖出标的资产
D. 以上均不对
[判断题]美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。
[简答题]论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。
[多项选择]一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
A. 处于实值状态
B. 处于虚值状态
C. 期权价格为0
D. 期权价格大于0
[多项选择]一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
A. 该美式看跌期权的价格上限为26
B. 该美式看跌期权的价格上限为30
C. 该美式看跌期权的价格下限为2
D. 该美式看跌期权的价格下限为4
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（）选择执行或不执行期权合约。
A. 以前的三个工作日
B. 以前的五个工作日
C. 以前的十个工作日
D. 以前的任何一个工作日
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[单项选择]看涨期权的持有者_____交纳保证金，看跌期权的出售者_____交纳保证金。( )
A. 需要；不需要
B. 需要；需要
C. 不需要；需要
D. 不需要；不需要
[单项选择]依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 不确定
[判断题]美式期权允许购买者在期权到期前的任何时间执行期权。
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[多项选择]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
[判断题]欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
[单项选择]假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
A. S≥X
B. X-P＜S＜X
C. S=X-P
D. S＜X-P
[判断题]期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。
[判断题]欧式期权允许买者在期权到期日之前的任何时间执行期权，而美式期权的买者只能在期权到期日执行期权。
