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[单项选择] 以下哪些期权是风险有限收益有限的？（） Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权
A. Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
E. Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入宽跨式套利
D. 卖出宽跨式套利
[判断题]若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。
[单项选择]看涨期权和看跌期权最大的区别在于( )。
A. 对价格的预期不同
B. 行权日期不同
C. 基础资产的性质不同
D. 交易方式的不同
[单项选择]按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 交易策略
B. 行权日期的不同
C. 对价格的预期
D. 基础资产的性质
[单项选择]下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）
A. Rho
B. Beta
C. Theta
D. Vege
[单项选择]下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。
A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和应当选择执行该看涨期权
C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益
D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
[单项选择]按期权的权利来划分，期权主要有看涨期权、看跌期权和( )。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
[单项选择]卖出看跌期权的风险和收益关系是( )。
A. 损失有限，收益无限
B. 损失有限，收益有限
C. 损失无限，收益无限
D. 损失无限，收益有限
[单项选择]根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是( )。
A. 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B. 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C. 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立
[单项选择]假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是 20元，如果某投资者预期股票价格下跌到5元，那么他应当( )。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
[单项选择]假设某只股票的买人与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是 20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当( )。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -7
B. -5
C. 1
D. 6
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于下列哪种投资策略( )。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[多项选择]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
