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[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。
A. 38.0；3.5
B. 38.0；36.51
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权执行价格亦为35元，价格为每股3.50元，作为看跌期权卖家的每股最大亏损是（ ）而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是（ ）
A. 33.00元；3.50元
B. 33.00元；31.50元
C. 35.00元；3.50元
D. 35.00元；35.00元
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -7
B. -5
C. 1
D. 6
[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
[判断题]当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）
A. 2.4元
B. 4.4元
C. 6.4元
D. 8.4元
[单项选择]题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入宽跨式套利
D. 卖出宽跨式套利
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[判断题]看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
[单项选择]下列方法中期权执行后可以转换为期货空头部位的是( )。
Ⅰ．买进看涨期权 Ⅱ．买进看跌期权 Ⅲ．卖出看涨期权 Ⅳ．卖出看跌期权
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅳ
[判断题]期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。
[单项选择]按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 交易策略
B. 行权日期的不同
C. 对价格的预期
D. 基础资产的性质
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于下列哪种投资策略( )。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[单项选择]按期权的权利来划分，期权主要有看涨期权、看跌期权和( )。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
