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[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森α
D.道氏指数
[单选题]夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A.方差
B.贝塔值
C.标准差
D.基点价格值
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率
[单选题]某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。
A.1.0
B.0.4
C.0.8
D.0.6
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题](2016年)基金N与基金M具有相同的标准差．基金N的平均收益率是基金M的两倍．基金N的夏普指数（）。
A.是基金M的两倍
B.小于基金M的两倍
C.大于基金M的两倍
D.等于基金M的夏普指数
[单选题]基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数（ ）。
A.是基金M的两倍
B.小于基金祕的两倍
C.大于基金M的两倍
D.等于基金M的夏普指数
[单选题]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
A.信息比率
B.M2测度
C.跟踪误差
D.相对误差
[单选题]已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.M2测度
D.夏普指数
[单选题]从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道·琼斯指数
[单选题]已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%,则该基金的M2测度等于（）。
A.3%
B.2%
C.5%
D.4%
