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[单选题]基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。
A.是基金M的两倍
B.小于基金祕的两倍
C.大于基金M的两倍
D.等于基金M的夏普指数
[单选题](2016年)基金N与基金M具有相同的标准差．基金N的平均收益率是基金M的两倍．基金N的夏普指数（）。
A.是基金M的两倍
B.小于基金M的两倍
C.大于基金M的两倍
D.等于基金M的夏普指数
[单选题]已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%,则该基金的M2测度等于（）。
A.3%
B.2%
C.5%
D.4%
[单选题]某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。
A.1.0
B.0.4
C.0.8
D.0.6
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单选题]基金N与基金M具有相同的贝塔值基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。
A.大于基金M的两倍
B.等于基金M的特雷诺指数
C.小于基金M的两倍
D.是基金M的两倍
[单选题]已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率
[单选题]夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A.方差
B.贝塔值
C.标准差
D.基点价格值
[单选题]已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.M2测度
D.夏普指数
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[单选题]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
A.信息比率
B.M2测度
C.跟踪误差
D.相对误差
[单选题]（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森α
D.道氏指数
