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[单选题]已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.M2测度
D.夏普指数
[单选题]已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率
[单选题]某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。
A.1.0
B.0.4
C.0.8
D.0.6
[单选题]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
[单选题]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道·琼斯指数
[单选题]已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。
A.6.08％
B.5.60％
C.3.05％
D.2.80％
[单选题](2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。
A.0．4
B.1．0
C.0．8
D.0．6
[单选题]假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。
A.基金A﹢基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
[单选题]某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
A.0.2
B.0.68
C.0.8
D.0.25
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
