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[判断题]影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。
[单项选择]对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。
A. 冲击成本
B. 交易成本
C. 价格趋势
D. 期现价差
[判断题]期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
[多项选择]无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
A. 交易费用
B. 现货价格大小
C. 期货价格大小
D. 市场冲击成本
[单项选择]将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
A. 权利金
B. 手续费
C. 交易成本
D. 持仓费
[多项选择]股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。
A. 现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B. 受交易最小单位的限制
C. 现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D. 交易费用
[单项选择]如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
A. 卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
C. 买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
[单项选择]下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。
A. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D. 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
[判断题]当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红利
D. 市场冲击成本
[判断题]在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
[判断题]和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
[判断题]当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
[单项选择]语句Option Base n定义数组下标下界时，n可以是（）
A. 0
B. 1
C. 0或1
D. 任意整数
[单项选择]能够进行套利交易的基金是（）。
A. 保本基金
B. LOF
C. 伞形基金
D. ETF
[单项选择]能够进行实时套利交易的基金是（）。
A. ETF
B. LOF
C. 伞形基金
D. 保本基金
