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[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红利
D. 市场冲击成本
[判断题]在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
[多项选择]利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要分为（）。
A. 短期利率期货合约间套利
B. 短期利率期货、中长期利率期货合约间套利
C. 长期利率期货合约间套利
D. 中长期利率期货合约间套利
[判断题]根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（）
[判断题]国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）
[判断题]当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
[单项选择]如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
A. 卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
C. 买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
[简答题]郑商所对棉花期货跨期套利业务有哪些规定？
[单项选择]以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
A. 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
B. 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
C. 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
D. 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
[多项选择]下列关于外汇期货跨市场套利，说法正确的有（）。
A. A市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
B. A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
C. A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买进
D. A市场的跌幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
[单项选择]当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C. 同时买进股票组合和股指期货合约
D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
[单项选择]当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[单项选择]如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。
A. 购买方向相反的期权
B. 购买方向相同的期权
C. 在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D. 通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
[单项选择]若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A. 买人国债现货和期货
B. 买人国债现货，卖出国债期货
C. 卖出国债现货和期货
D. 卖出国债现货，买入国债期货
[单项选择]当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[多项选择]期货价差套利的作用包括（）。
A. 会使期货市场投机性大为减少
B. 会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
C. 会使期货价格不再出现大幅波动
D. 有助于减缓期货价格的波动幅度
[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
