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[多项选择]套利交易中模拟误差产生的原因有()。
A. 组成指数的成分股太多
B. 短时间内买进卖出太多股票有困难
C. 买卖的冲击成本较大
D. 股市买卖通常有最小单位的限制
[判断题]和投机交易相比,股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
[单项选择]股指期货的交易保证金比例越高,则参与股指期货交易的()
A. 收益越高
B. 收益越低
C. 杠杆越大
D. 杠杆越小
[判断题]影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。
[单项选择]证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,股指期货以股指期货合约价值总额的()计算,国债期货以国债期货合约价值总额的()计算。
A. 10%;10%
B. 10%;5%
C. 15%;10%
D. 15%;5%
[判断题]当存在期价高估时,可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。()
[判断题]期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
[单项选择]当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C. 同时买进股票组合和股指期货合约
D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
[判断题]一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
[多项选择]股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于()
A. 股指期货采用现金交割
B. 股指期货实行保证金制度
C. 股指期货实行逐日盯市制度
D. 股指期货的交割结算价依据现货指数确定
[多项选择]开展股指期货交易可以()
A. 规避系统性风险
B. 增加股市波动
C. 完善资本*市场体系,增强国际竞争力
D. 培育机构投资者,维护资本*市场稳定
[判断题]在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()
[单项选择]机构投资者往往利用股指期货来模拟指数,配置较少部分资金作为股指期货保证金,剩余现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是()策略。
A. 期货加固定收益债券增值
B. 期货现货互转套利
C. 现金证券化
D. 权益证券市场中立
[判断题]只要是国内期货公司,就可以在中国金融期货交易所代理客户进行股指期货交易。
[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红利
D. 市场冲击成本
[多项选择]股指期货交易组合条件为()
A. 交易对象
B. 合约价格
C. 合约现金结算
D. 保证金交易
[单项选择]股指期货交易的对象是()
A. 标的指数股票组合
B. 存续期限内的股指期货合约
C. 标的指数ETF份额
D. 股票价格指数
[单项选择]股指期货交易买卖的是()
A. 股票
B. 股指
C. 股票和股指
D. 股指期货合约