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D)为14%,商业银行估计预期损失率"的相关试题:
[单选题]假设违约损失率(LG
D)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EA
D)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RW
A)为( )亿元。
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
[单选题]假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万,则该笔信贷资产的预期损失是( )。
A.0.5%
B.0.5万元
C.1万元
D.1%
[判断题] 零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率(P
D)为2%,贷款违约损失率(LG
D)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EA
D)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。
A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元
[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(P
D)是0.10,违约损失率(LG
D)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EA
D)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
[多选题]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括( )。
A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济因素
[判断题] 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。( )
A.正确
B.错误
[判断题]零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列属于信用风险构成要素的是( )。
①违约概率
②违约损失率
③违约风险暴露
④预期损失和非预期损失
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[多选题]对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有( )。
A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
D.违约损失率估计应基于经济损失
E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品