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[单选题]假设违约损失率(LG
D)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EA
D)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RW
A)为（ ）亿元。
A.10
B.14．5
C.18．5
D.20
[单选题]C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（ ）万元。
A.0.4
B.0.5
C.1
D.4
[多选题]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（ ）。
A.损失的时间价值
B.未收回的本金
C.未收回的利息
D.机会成本
E.清收费用
[单选题]假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率
[单选题]假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购
[单选题]假设银行准备金率为0.2，现金存款比为0.3，假设中央银行新发行了1000亿的货币，那么货币供给量是()。
A.2000亿
B.2600亿
C.3300亿
D.5000亿
[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
